Лот в %% - серии сделок

Продолжение темы про популярный принцип ММ «лот в % от баланса». Не всё там гладко и приятно :-)


Очевидно что при серии выигрышей :

  • Balance_{i+n}=Balance_i(1+Bet*Profit)^n

А при серии проигрышей:

  • Balance_{i+n}=Balance_i(1-Bet*Loss)^n

Соответственно при n выигрышей и k проигрышей:

  • Balance_{i+k+n}=Balance_i*(1+Bet*Profit)^n*(1-Bet*Loss)^k

При известной вероятности выигрыша можно посчитать ожидаемую величину баланса через N сделок:

  • Balance_{i+N}=Balance_i*(1+Bet*Profit)^{N*p}*(1-Bet*Loss)^{N*(1-p)}

все три формулы имеёт степенной вид и поэтому такой рост очень привлекает трейдеров! ещё-бы !! многократное увеличение баланса через счётное число сделок..

Давайте посчитаем успешную серию сделок d до достижения цели Best:

  • (1+Bet*Profit)^d=Best
  • d={log Best}/{log 1+Bet*Profit}

и соотв. число «шагов» до ужаса Worst:

  • (1-Bet*Loss)^d=Worst
  • d={log Worst}/{log 1-Bet*Loss}
2016/10/06 13:40 · nektomk · 0 Linkbacks

Лот в %% депозита

По мотивам простенькой задачки предложенной на https://www.mql5.com/ru/forum/94683 или что получается если лот выставлять в прямой пропорции от баланса. Просто чистая математика :-) . Краткая формулировка: есть стратегия по которой трейдер исполняет сделки последовательно, с фиксированными и равными StopLoss, TakeProfit и закрывает позиции исключительно по ним. При этом вероятность выигрыша выше проигрыша (55% на 45% в оригинале). Требуется оценить величину баланса через 100 сделок и посчитать сколько сделок необходимо для удвоения баланса.


строго говоря мы имеет классику теории вероятности: «Задача о разорении игрока». Постараюсь изложить максимально просто и применительно к реальной жизни. Сначала определим вводные в том виде как обычно задаются во всяких торговых роботах. Итак у нас есть :

  • Величина ставки заданная в процента в депозита BetPercents
  • Величина StopLossPoints в пунктах
  • аналогично TakeProfitPoints и считаем что обе величины учитывают спред
  • PointPrice - цена одного пункта в валюте депозита
  • Вероятность выигрыша Pwin от 0 до 100%
  • Вероятность проигрыша Ploss=100%-Pwin
  • Желательная величина баланса в % от начального. BestPercents - Если её достигли, то считаем что всё - жизнь удалась
  • Нежелательная величина баланса тоже в % от начального. WorstPercents - А вот если достигли её то всй пропало.
  • Исходный баланс Balance фиксировать не будем, это будет свободная переменная :-)

Чтобы не заморачиваться на мелочах, будем считать что торги на прямой котировке и PointPrice:=:const и

  • Loss=StopLossPoints * PointPrice – проигрыш по достижению StopLossPoints и объёме 1 лот
  • Аналогично Profit=TakeProfitPoints*PointPrice,

И переведём величины к виду удобному (и краткому) для расчётов, по крайней мере избавимся от неудобных процентов:

  • вероятность выигрыша p=Pwin*0.01
  • вероятность проигрыша q=1-p ; или q=Ploss*0.01 что одно и тоже
  • Bet=BetPercents*0.01

Читать дальше...

2016/09/27 17:41 · nektomk · 0 Linkbacks

Замена Visual Studio

Визуальная студия в очередной раз не оправдала возложенных на неё надежд :-) Писать в ней (и с её библиотеками) человеку привыкшему к Linux (BSD, *nix) мучительно больно. Нехватает библиотек, нехватает привычных средств работы с текстом и проектами. Какое-то время честно пытался работать в студии, но быстро скатился что от неё использую только редактор. Дальше хуже - редактор внешний, а от студии только «командная строка разработчика» для компиляции и сброки.

Последней каплей стало то в очередном проекте понадобились pcre и iconv. Вполне естественное требование для софта работающего с текстом. Но собрать и поставить эти библиотеки в студию оказалось непростой задачей.

В итоге - к чёрту студию, есть другие компиляторы, библиотеки и IDE. Не столь монструозные и к тому не требующие «регистрации разработчика».

Ставлю привычные компиляторы, тулзы и библиотеки из MinGW и CodeBlocks как среду разработки.


Читать дальше...

2016/09/25 13:12 · nektomk · 0 Linkbacks

<< Новые записи